Как правило, фондовый рынок не прощает эмоционального подхода. Тех, кто торгует лишь по наитию, быстро становятся банкротами. Успешными становятся те инвесторы, которые практически полностью исключают эмоциональный фактор из своей работы. Каждый опытный инвестор создает собственную торговую систему. Это позволяет упорядочить подход к торговле.
Игра на бирже – занятие крайне нервное. Рынок сложно предсказуем и любое действие на нем должно совершаться обосновано. А интуиция, подсказывающая, что та или иная бумага скоро выстрелит, часто подводит. Поэтому опытные трейдеры прибегают к созданию собственной торговой системы. Она представляет собой набор правил и инструментов, используемых в работе, а также четкий алгоритм действий в конкретных рыночных ситуациях. При создании такой системы учитываются два основных фактора: инвестиционный горизонт и отношение к рискам, а также множество второстепенных – от темперамента самого трейдера до количества сделок в день и объема торгового капитала. Конечно, можно записать все эти правила на бумаге и неукоснительно придерживаться их при торговле.
Однако современные технологии позволяют оформить их в виде компьютерной программы. Как раз торговая система в виде компьютерной программы, которая может принимать самостоятельные решения и торговать на фондовых площадках на основе правил определенных трейдером и называется механической торговой системой. Основным плюсом использования механической торговой системой является то, что она дает конкретную количественную оценку прибыли и риска, которые можно отслеживать и контролировать. Для программы любой рынок это лишь набор чисел, биржевые котировки, объемы торгов и т.д. Система анализирует числовой ряд и с помощью специальных индикаторов определяет состояние рынка на текущий момент. В случае если выполняются определенные условия, заложенные в торговую систему трейдером, она самостоятельно подает сигнал на совершение торговой операции.
Вы используете МТС в своей работе?
Да, у меня тоже исключительно системный подход к рынку и я использую торгового робота. Это автоматизированная торговая система при работе на рынке ФОРТС. Она торгует на коротких интервалах времени и от меня только требуется дарить ей внимание, чтобы все заявки исполнялись по мере поступления. Вторая система более среднесрочная, она нероботезированая, поскольку требует от меня один раз в день перед открытием биржи просто расставить стопы. Работает она на дневных интервалах и ловит восходящие тренды на рынке акций.
А сейчас восходящие тренды есть?
Нет. Последний тренд тест ловил в периоде с апреля по май 2008 года. После этого я покупал пару раз на мощных отскоках бумаги, но безуспешно. Зато когда рынок начнет восстанавливаться, система с лихвой все окупит.
В чем главное отличие МТС от интуиции?
Торговые решения генерируются исходя из тех правил, что вы заложили в систему и благополучно оттестировали, т.е. я еще не знаю, заработаю ли я на сделки или нет, но однозначно знаю, где я покину рынок, если движение, конечно, пойдет не в мою сторону. При интуитивном подходе трейдер как будто изначально видит само движение и пытается на нем заработать. Честно говоря, движение цен на рынке абсолютно случайное и такое решение похоже на ставку в казино. Я не верю в стабильный результат такого интуитивного подхода, поскольку мне совершенно не понятно, где сама интуиция, а где импульс, который порожден такими невероятно вредными в торговле чувствами, как жадность, страх или надежда.
Что означает термин «торговый темперамент»?
Можно начать ответ с конца предыдущего вопроса. Торговый темперамент – это уникальный набор психологических характеристик трейдера. Он состоит из трех вредных и трех положительных эмоций. С одной стороны — это жадность, страх, надежда, а с другой — вера, терпение, дисциплина. У каждого этот набор свой собственный и нет двух одинаковых таких темпераментов на всем фондовом пространстве. Только в интуитивном подходе дисциплины нет, вера размывается надеждами не понятно где что получается. В итоге, интуитивном подходе вредные чувства имеют статистические преимущества три к одному.
Все равно, и системному трейдеру, и интуитивному знать все свои психологические качества и трезво оценивать их это уже 70% успеха на рынке. Если вы, например, торгуете по интуиции, то нет нигде гарантии, что, если вы с утра поднялись и что-то произошло такого негативного, то вы не совершите ошибку, как бы не попадете при принятии решения в субъективную зону, где жадность, страх и надежда станут вашим треугольником, так называемой китайской стеной вокруг вас и нет нигде гарантии, что вы выберите то самое решение, которое будет эффективным на рынке.
Создание собственной механической торговой системы позволяет трейдеру не только исключить из работы человеческий фактор, но и сэкономить массу времени и нервов. Единожды определив свод правил для своего компьютерного помощника можно анализировать результаты торговли раз в неделю, в месяц или даже на более длительных временных промежутках.
