Что такое RSI индикатор и как его использовать

Начинающим трейдерам бывает нелегко разобраться в инструментах работы на бирже. Один из самых востребованных инструментов – индикатор RSI. Его можно встретить во всех платформах для торгов и программах технического анализа. На базе RSI выстроены системы для ручной и автоматической торговли. Рассмотрим, как установить этот инструмент и как с ним работать.

Что такое RSI

Чтобы понять, что такое индикатор RSI, обратимся к истории. Relative Strength Index (индекс относительной силы) был разработан еще в 70х годах прошлого века Дж. Уэллсом Уайлдером на основе теории вероятности, примененной к изменению цены активов. Это технический инструмент, при помощи которого опытный трейдер с большой долей вероятности прогнозирует поведение рынка. Индикатор встраивается в терминалы многих торговых площадок и помогает игрокам принимать верные решения.

Читайте также про главный секрет успеха на Форекс.

Описание индикатора относительной силы

Разбираясь в описании rsi-индикатора, вы увидите, что это график, расположенный под изображением изменения цены. Индикатор отображает моментум – скорость колебаний цен и их амплитуду в выбранный период. По сути, это осциллятор, который математически выражает скорость цены во времени. Зона колебаний ограничена верхним и нижним значением от 0 до 100, но диапазон можно настроить самостоятельно.

Индикатор сравнивает уровень понижения цены валютной пары с величиной роста в абсолютном выражении. В результате получается кривая, которая находится в заданном диапазоне.

На графике видно, как сильно меняется цена, поэтому можно с большой долей вероятности предсказать, момент изменения тренда. Трейдеры считают, что если график ушел выше отметки 70, то вскоре возможен разворот на падение цены, ниже 30 – на повышение.

Как установить индикатор RSI

Чтобы установить индикатора RSI на торговую платформу MetaTrader 4, нужно выполнить три шага:

1. В верхней части окна терминала зайти в меню «Вставка».
2. Развернуть подменю «Индикаторы».
3. Выбрать категорию «Осцилляторы» и нажать на «Relative Strength Index».

В нижней части окна терминала под графиком цены появится кривая индикатора. На ней закреплены уровни отметок: верхний – 70 и нижний – 30. Если вам нужна средняя отметка – 50, ее можно самостоятельно установить через «Свойства индикатора». Вызвать его меню можно:

1. Нажав на панели инструментов кнопку «Графики», выбрать RSI в окошке с полным списком доступных индикаторов.
2. Открыть контекстное меню индикатора. Для этого правой кнопкой мыши кликнуть на название индикатора, когда наводите курсор на кривую в окошке индикатора. Откроется контекстное меню, в котором выбираете «Свойства RSI». В этом же меню можно открыть список всех ваших индикаторов, удалить окно или сам индикатор.

В окошке свойств индикатора можно менять:

1. Параметры – цвет, толщину линии, показатель периодов, значения при построении графика (по умолчанию нижний и верхний пределы – 0 и 100).
2. Уровни – на графике валютной пары устанавливают дополнительный уровень со средним значением 50, кроме уже установленных 30 и 70, по которым определяются зоны перепроданности и перекупленности.
3. Отображение – выделяют таймфреймы, которые интересуют (несколько, поставив галочки в соответствующих окошках, или все).

При настройке индикатора важно определить частоту периодов. По умолчанию она установлена на отметке 14. Но трейдер должен подстроить ее под свою стратегию торговли в зависимости от активности рынка валют. Это особенно важно, если идет торговля на коротких интервалах времени (малых таймфреймах).

Также нужно учитывать, что график RSI может подолгу находится у отметок 30 и 70, или наоборот – часто прыгать за них. Эксперты называют это рыночным шумом, о котором нужно помнить.

RSI индикатор — формула. Расчет индекса относительной силы RSI

• Торговый терминал по формуле сам рассчитывает индекс относительной силы:
  RSI = 100 – (100 : (1+RS))
• RS – Это отношение среднего значения повышения цен закрытия к среднему значению понижения, взятое за определенное число временных промежутков. По умолчанию – за 14.

Чтобы вычислить индекс, нужно:

1. Определить цену закрытия последних 14 баров.
2. Отметить те, которые закрывались выше предыдущих.
3. Сложить значения повышения цены и умножить на 14 (параметр количества периодов). Так вы узнаете среднее повышение цены закрытия.
4. Отметить бары, которые закрывались ниже предыдущих.
5. Их сумму умножить на 14. Получите среднее повышение цены закрытия.
6. Разделить значение повышения на значение понижения. Это RS.
7. Подставить значение в формулу и вычислить RSI.

Формула rsi-индикатора пересчитывается каждый раз, когда закрывается следующий бар. Поскольку RSI считает программа, трейдер только задает нужные параметры.

От величины параметра периодов зависит кривая графика индекса: чем меньше значение, тем больше на нем взлетов и падений. И наоборот – чем выше значение, тем график более волнообразный.

Оптимальный период трейдер выбирает, исходя из выбранной стратегии, таймфрейма (торгового периода), волатильности (степени изменчивости цены) и конкретных задач.

Сигналы индикатора и rsi стратегия

График индикатора RSI трейдеры учитывают при определении стратегии торгов. Сигналы, которые подает индикатор, разделяются на три группы анализа: уровней перекупленности или перепроданности, графических моделей и дивергенции.

Анализ сигнальных уровней

Самый простой способ использования индикатора: установить уровни (максимальный, минимальный, сигнальный) и следить за поведением кривой на графике:

1. Когда она находится промежутке от 70 до 100, это говорит о перекупленности актива. При движении кривой вниз и пересечении отметки 70 можно открывать короткие позиции, сделки на понижение. Стартует нисходящий тренд. Нажмите кнопку «Открыть новый ордер» на панели инструментов и в новом окне выберите операцию на продажу.
2. Когда линия ушла вниз за отметку 30, рынок находится в состоянии перепроданности. Целесообразно открывать сделки на повышение при пересечении линией графика уровня 30 и движении вверх, чтобы получить прибыль от роста цен. Начинается восходящий тренд.

Можно подумать, что следовать сигналам индикатора нужно, когда кривая находится в тоннеле между зонами перекупленности и перепроданности. Но нужно учитывать, что цена актива может меняться и в этих зонах.

Если вы выбрали эту стратегию, имейте в виду, что риски при такой торговле довольно высоки, так как возможна кратковременная коррекция цены – откат. Его часто ошибочно принимают за разворот.

Еще более простой метод торговли – по тренду. Для этого установите в настройках уровень 50 и ведите торговлю в направлении пробоя кривой. Если вы видите пробой вверх, можно проводить сделки по покупке, вниз – входите с продажей.

Анализ графических моделей

Многие трейдеры предпочитают пользоваться графическими моделями. Они отслеживают фигуры теханализа («ромб», «прямоугольник», «вымпел», «двойная вершина» и т.д.), которые появляются на графике, и делают прогнозы поведения рынка. Сигнал на продажу или покупку появляется, когда фигура сформирована, цена вышла за ее границы. В этот момент, как правило, совершается сделка. При помощи фигур можно увидеть момент, когда можно войти в сделку максимально комфортно.

Анализ дивергенции

Дивергенция – важное свойство RSI, которое характерно для осцилляторов. Это расхождение в кривых цены и индикатора. Такой сигнал — не слишком частый, но если вы заметили дивергенцию, можно говорить о том, что вскоре последует коррекция с движением актива в противоположную сторону или разворот рынка.

Каждую категорию сигналов рассматривают отдельно от остальных или в различных сочетаниях для более точного прогноза вероятности направления тренда.

Недостатки индикатора относительной силы

При несомненном преимуществе индикатора, которое заключается в простоте использования инструмента, у него есть существенный минус: запаздывание сигналов. Кроме того, изначально он был разработан для анализа слабых колебаний. При сильных скачках цен, высокой волатильности линия графика может надолго задержаться в зоне перекупленности или пререпроданности. Информация окажется неточной, что может привести к убыткам игрока. Эксперты советуют использовать RSI на спокойном рынке.

Часто возникает ситуация, когда цена на рынке меняется мало, не показывает общий тренд. В этом случае говорят о состоянии флэта. В этот период индикатор может подавать ложные сигналы выше или ниже сигнальных уровней, при которых открывать позиции нежелательно. Поэтому эксперты советуют анализ RSI сочетать с другими приемами оценки рынка.

Заключение

Индикатор RSI при грамотном использовании и правильной интерпретации сигналов становится действенным инструментом для любого трейдера. Это универсальное средство определения силы тренда, он позволяет торговать стабильно и уверенно. Но при всей привлекательности и информативности не стоит опираться только на этот индикатор. Гораздо эффективнее использовать его в комплексе с другими методами или внедрить в торговую стратегию.

Читайте также про лайфхаки успешной торговли на Форекс.