Индикатор стохастик — торговые стратегии и тактики




Индикатор стохастик — один из наиболее часто используемых инструментов технического анализа трейдера. Его встраивают в свои торговые платформы многие брокеры. Научиться торговать по стохастику – означает получить мощное средство прогнозирования рынка. Рассмотрим, что это за индикатор и как его использовать.

Что такое стохастический осциллятор (индикатор Стохастик)

Индикатор стохастик разработал в середине двадцатого века Джордж Лейн. При анализе торговых котировок он обратил внимание, что цена находится в тренде не постоянно. Она совершает поступательные движение, делая остановки. Так родилась идея попробовать уловить динамику цены и рассчитать момент, когда она совершит следующее движение.

Стохастик можно назвать показателем скорости изменения цены. Его значения колеблются в ограниченном диапазоне. Стохастик показывает, как относится цена закрытия настоящего периода времени к экстремуму в установленный период. Показатель колеблется в границах от 1 до 100, поскольку выражается в процентах. За пределы этого диапазона цена выйти не может.

Показатель индикатора

Стохастик отслеживает, как распределяются цены закрытия ордеров в предыдущем цикле экстремумов. Он указывает, когда цена максимально приближена к 100%, а когда ближе всего к нулю. Логично предположить, что в этих случаях цена скоро развернется в противоположном направлении. Когда график кривой проходит уровень 80% снизу, трейдеры задумываются о близком падении актива. И наоборот: когда цена проходит отметку 20% сверху, можно говорить о скором поднятии цены.

Колебания стохастика можно использовать и при торговле валютными парами, и акциями. Именно поэтому он получил такое широкое распространение – по статистике его используют при разработке, как минимум, 80% стратегий торговли.

Цель трейдера – увидеть на графике благоприятный момент для открытия ордера и вероятность разворота тренда.

Читайте также про индикатор Моментум.

Виды стохастических осцилляторов

Стохастические осцилляторы подразделяются на три вида:

  • медленные;
  • быстрые;
  • полные.

Скорость смены значений быстрого стохастика слишком велика: кривая на графике резко скачет, поэтому обычно трейдеры работают с другими видами стохастиков.

Медленный стохастик можно назвать скользящим средним быстрого.

Полный похож на медленный, но имеет другие периоды SMA (скользящих средних).

Как рассчитать индикатор стохастик

Как только вы начинаете работать с индикатором стохастик, он автоматически производит расчеты в соответствии с заданными параметрами. При вычислении стохастики не берется в расчет цена открытия. Важнее цена закрытия как итог торгов. Чтобы посчитать стохастик, нужно определить количество периодов, данные которых будут рассматриваться. Обычно считают по периоду 14.

Как рассчитать индикатор стохастик

Как вычисляется стохастик – формула

Для обычного трейдера рассчитать стохастик самостоятельно – задача не из простых. Быстрый стохастик (на текущий момент времени) рассчитывается так:

  1. Из значения последнего текущего закрытия вычитают значение минимума за период.
  2. Из значения максимума вычитают и минимум за этот период.
  3. Делят результат «1» на результат «2».
  4. Умножают полученное частное на сто.
    Это выражается формулой:
    %К=(Ц тек – Ц min/n)/(Цmax/n – Ц min/n)х100
    Здесь:
  • %К – стохастик периода «n»;
  • Ц тек – показатель цены текущего закрытия;
  • Ц min/n – минимальное значение цены за период «n»;
  • Цmax/n – максимальное значение цены за период «n».

Как добавить Стохастик в MetaTrader

Если вы работаете на платформе MetaTrader (MT4 или MT5), в вашем терминале он уже есть. Для вывода графика на экран:

  • зайдите в меню «Вставка»;
  • выберите «Индикаторы»;
  • в выпадающем меню «Осцилляторы» найдите «Stochastic oscillator».
    Стохастик в MetaTrader

Стохастик — настройки в MetaTrader

Базовых настроек индикатора стохастик достаточно для того, чтобы начать его применять. Опытные трейдеры не рекомендуют новичкам их менять, так как от настроек зависит точность сигналов.

Терминал МТ4 содержит параметры, которые можно изменить по своему усмотрению:

  • отображение;
  • уровни – пределы диапазонов перепроданности и перекупленности (изначально установлены 20 и 80);
  • цвета – можно выбрать цвет линий;
  • параметры.

Самая важная для трейдера вкладка– «Параметры». На ней меняются следующие показатели:

  • количество периодов %К – на графике отображается в виде сплошной линии;
  • период средней скользящей %D – пунктирная линия графика;
  • замедление – степень сглаживания уровня реакции индикатора;
  • категория средней скользящей (экспоненциальная, взвешенная, простая);
  • какая цена будет приниматься во внимание – экстремумы, закрытия или открытия.

Чем меньше будет параметров, тем большее количество сигналов вы получите. Но при таких настройках увеличится число ложных.

Торговая система по сигналам stochastic

Индикатор stochastic генерирует две кривые, которые выражают данные %К и %D, где %D показывает скользящую среднюю относительно %К за три дня. Ее используют для уменьшения скорости реагирования индикатора. Таким образом повышается качество сигналов.

Торговая система по сигналам stochastic

Поскольку стохастик по сути своей – осциллятор, он отличается от классических инструментов анализа тем, что, в отличие от них, работает на опережение. За это его ценят трейдеры всего мира.

Трейдеры получают от осциллятора сигналы трех типов: перекупленности/перепроданности, пересечения стохастических линий и дивергенции. Для успешной торговли нужно научиться правильно интерпретировать эти сигналы, определив ситуацию на рынке.

Торговля по перекупленности/перепроданности

Самый распространенный вид торговли – по сигналам перекупленности/перепроданности. Если стохастик поднялся выше 80, считается, что актив ушел в зону перекупленности. Трейдеру следует уменьшать размер длинной позиции или закрывать ее.

Если осциллятор упал ниже отметки 20 – актив перепродан. Сокращайте объем короткой позиции или закрывайте.

Как торговать, основываясь на пересечениях кривых стохастика

Если кривая %К пересекает %D (ее среднюю скользящую) в направлении снизу вверх, это сигнал к покупке, если в обратном направлении – к продаже. Эксперты рекомендуют обращать внимание, как пересекаются линии, насколько резкие пики показывает стохастик.

Торговля по дивергенции

Если цена показывает падение, а индикатор растет, это можно считать серьезным сигналом к покупке. По тому же принципу осциллятор работает в обратную сторону: при росте цены и падении индикатора трейдеры говорят о сигнале на продажу. Дивергенцию используют и те, кто следует за трендом, и те, кто торгует на разворот. Опытные трейдеры советуют не обращать внимания на те дивергенции, которые возникли за пределами зон перепроданности/перекупленности.

Торговля по дивергенции

Стратегия на работе с уровнем 50

На классическом графике стохастика уровень 50 не обозначен. Если вы выбираете этот метод, нанесите линию самостоятельно через настройки. Суть работы: если индикатор пересек линию 50, можно прогнозировать его дальнейшее движение по направлению к зоне перекупленности или перепроданности. Можно заключать сделки, основываясь на этих предположениях.

Простая торговая тактика на основе stochastic oscillator

Используя сигналы stochastic oscillator, трейдер выстраивает тактику. Когда открывать ордера на продажу:

  • линия осциллятора переместилась в зону перекупленности;
  • кривые перекрестились, находясь в зоне;
  • график прошел границу перекупленности сверху.

Продавайте на очередной свече. Чтобы извлечь максимальную прибыль из движения актива, используйте трейлинг-стоп (он фиксирует максимум на данный момент и подтягивается при обновлении максимума).

Ставьте тейк-профит дальше, чем трейлинг-стоп (скользящий стоп-лосс) в 2,5 раза (в пунктах). Если вы увидели, что сигнал в обратную сторону уже сформирован, а отложенные ордера еще не отреагировали, закрывайте сделку самостоятельно.

Ордера на покупку совершайте при обратных условиях.

Заключение

Ориентируясь в трейдинге на осциллятор стохастик, не забывайте, что абсолютно точного инструмента технического анализа на рынке нет. Когда вы выстраиваете стратегию, пользуйтесь несколькими индикаторами, чтобы получить подтверждение прогнозов.

Соблюдайте простое правило мани-менеджмента: не тратьте больше 2% своего депозита. Зарабатывать на сигналах стохастика вы станете, если будете четко следовать торговой стратегии: открывайте сделку, когда получаете информацию стохастика о целесообразности действия, фиксируйте результаты, даже если они вас не удовлетворяют на данный момент.

Читайте также про главный секрет успеха на Форекс.


Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить отзыв

      Графики онлайн
      Adblock
      detector