Торговая система Ишимоку

Торговая система ИшимокуИндикатор Ишимоку Кинко Хайо — один из классических индикаторов технического анализа на финансовых рынках. Входит в стандартный набор индикаторов в любом трейдерском программном обеспечении.

Изначально индикатор разрабатывался (как вы уже поняли из его названия) в Японии, для прогнозирования движения биржевого индекса Nikkei 225.
Индикатор достаточно неплохо себя показал, и постепенно стал использоваться в техническом анализе и на других рынках. В том числе и для прогнозирования движения валютных пар форекс, а теперь и для прогнозирования движения криптовалют.

Индикатор по умолчанию понятен всем, кто имеет отношение к финансовым рынкам. Ведь он состоит из знакомого всем инструмента — скользящих средних. Плюс к тому, индикатор дает четкое понимание — где входить, где выходить, где ставить стоп-лосс, где ставить тейк-профит.

Для установки Ichimoku в вашем терминале Meta Trader 4, либо в пятой версии, вы выбираете в меню
Вставка > Индикаторы > Трендовые > Ichimoku Kinko Hyo.

Индикатор технического анализа Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор технического анализа Ichimoku Kinko Hyo представляет собой 5 линий, нанесенный на график цены вашей валютной пары, биржевого индекса или криптовалюты.

Названия линий: Tenkan-sen (красная), Kijun-sen (синяя), SenkouA, SenkouB и Chinkou Span.

Индикатор технического анализа Ichimoku Kinko Hyo

 

Tenkan (Tenkan-sen, Тенкан-сен). Это красная линия на графике, ее еще называют линией переворота. Именно красная линия быстрее всех реагирует на изменение цены, показывая направление краткосрочного тренда. Фактически — это скользящая средняя. Максимальное и минимальное значение суммируются, результат делится на два.
Tenkan=(High,n+Low,n)/2, где n — интервал усреднения. По умолчанию это значение — 9 (для расчета значения Tenkan берутся 9 последних свечей). Цифра 9 взялась не просто так, это примерно 2 месяца в недельных свечах.

Тенкан показывает, куда сейчас направлен тренд. Чем больше угол между Тенкан (красной линией), и Киджун (синей) — тем лучше. Это значит, что тренд ярко выражен. Если трендовая перемещается в горизонтальной плоскости — перед нами флет. Ещё красную линию используют в качестве уровней поддержки или сопротивления. Нужно учитывать то, что любая средняя с небольшим периодом дает очень много ложных сигналов.

Kijun (Kijun-sen, Киджун-сен). Синяя линия, линия стандарта, еще одна скользящая средняя на японский лад, только с более длительным периодом. По умолчанию в торговых терминалах для нее устанавливается значение 26 (количество рабочих дней в месяце). Kijun=(High,n+Low,n)/2.

Если график располагается выше синей линии, то цена, скорее всего, будет расти. Ну а если ниже — то продолжит свое падение. Линия Kijun также используется как линия сопротивления или поддержки. Отскок цены от этой линии считается сильным сигналом для входа в рынок.

SenkouA (Senkou Span A, Сенкой спан А). Сенкай — это опережающая линия, оранжевого цвета. Берется половина расстояния между тенкан и Киджун,  смещенное вперед на величину второго временного интервала.

SenkouB (Senkou Span B, Сенкой спан Б). Вторая опережающая линия, бежевая. Рассчитывается как среднее значение цены за третий, самый большой временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. По умолчанию ставится значение 52, по количеству недель в году.

В зависимости от того, как по отношению друг к другу расположены Tenkan и Kijun — расстояние между SenkouA и SenkouB штрихуется различными цветами. Все что между ними раскрашено, принято называть облаком. По ширине облака можно судить о волатильности на рынке. Если облако узкое, значит на рынке низкая волатильность, а если облако широкое — высокая волатильность.

Состояние рынка (бычий, медвежий или флет) достаточно легко определить. Если цена находится внутри облака, то рынок считается флетовым. Если цена находится ниже облака, то на рынке медвежий тренд, если выше — бычий тренд.

Еще одна особенность линий Senkou Span A и Senkou Span B: если цена находится между ними, то они образуют уровни сопротивления и поддержки (Support и Resistance).
Если цена находится над облаком, то верхняя линия является первым уровнем поддержки (первым саппортом), а нижняя — вторым уровнем поддержки (вторым саппортом).
Если цена находится под облаком, то его нижняя линия является первым сопротивлением (резистансом), а верхняя — вторым сопротивлением (резистансом).

Chinkou (Chinkou Span, Чинкой Спан). Это запаздывающая линия. Показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую на величину второго временного интервала назад. Chinkou Span – это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Настройки индикатора Ишимоку

Нужно иметь в виду, что изначально индикатор использовался его создателями аж на недельных таймфреймах. Отсюда цифры 9 (полторы 6-тидневных недели в Японии), 26 (количество рабочих дней в месяце) и 52 (недель в году).

9 — полторы рабочих недели
26 — рабочих дня месяца
52 — два рабочих месяца

Применив современные стандарты, мы получим 8-22-44 (начиная с полторы недели) или 5-10-20» (вместо полторы недели минимальным периодом берется неделя).

Знаю что многие оптимизируют эти настройки. Например, для H4 кроме стандартных 9-26-52 применяются 7-28-42. Но нужно иметь в виду, что смена значений коренным образом меняет показания индикатора. Найдите ваши комфортные параметры.

Также мне попадалась вот такая таблица:
Пятиминутный таймфрейм — 71-144-288.
Пятнадцати минутный таймфрейм — 36-72-144
Часовой таймфрейм 12-24-120(102)
Четырехчасовой таймфрейм 8-15-60
Дневной таймфрейм 5-10-20
Для недельного и месячного таймфреймов используются стандартные настройки.

И вот такая:
Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Индикатор Ишимоку дает сигналы, которые можно условно объединить в 3 группы:

— сигналы пересечений линий Ишимоку
— сигналы, которые образуются сочетанием линий Ишимоку и графика цены
— сигналы линии Chinkou Span

Cигналы пересечений линий Ишимоку

Пересечение линий Tenkan и Kijun

Линии Tenkan и Kijun, будучи скользящими средними, дают сигналы «мертвый крест» и «золотой крест».

Когда линия Tenkan (красная) пересекает линию Kijun (синяя) сверху вниз, образуется «мертвый крест» — сигнал на продажу. Хосода утверждал, что сигнал будет более надежным, если график цены в момент пересечения линий Ишимоку находится рядом с верхней границей облака.

Пересечение линий Tenkan и Kijun

Когда линия Tenkan (красная) пересекает линию Kijun (синяя) снизу вверх, образуется «золотой крест» — сигнал на покупку, который так же считается более надежным, если график цены находится рядом с нижней границей облака.

Пересечение линий Tenkan и Kijun

 

Пересечение линий SenkouA и SenkouB

Пересечение линий дает сигнал о вероятном развороте тренда или, как вариант, об откате в сторону пересечения линии SenkouA.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB (это сопровождается сменой цвета облака) сверху вниз, то этот сигнал означает, что нужно начинать искать возможность для продажи. Не нужно забывать, что сигнал от текущей цены до пересечения линий разделяют 26 периодов, поскольку линии SenkouA и SenkouB рассчитываются со сдвигом в будущее.

Пересечение линий SenkouA и SenkouB

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB снизу вверх, то этот сигнал означает, что нужно искать возможность для покупки

Пересечение линий SenkouA и SenkouB

Сигналы, которые образуются сочетанием линий Ишимоку и графика цены

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Поскольку линия Tenkan является аналогом скользящей средней с периодом 9, то ее можно использовать как линию поддержки-сопротивления. При откате цены от новых максимумов-минимумов линия Tenkan будет располагаться горизонтально и будет первым уровнем, от которого возможно возобновление тренда.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Отбой цены от линии Kijun (синяя)

Kijun — это линия более долгосрочного тренда, напоминающая скользящую среднюю с периодом 26. Она так же может рассматриваться как линия поддержки-сопротивления. От этой линии можно торговать и на отбой и на пробой.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Отбой цены от линии облака SenkouB

Линия SenkouB определяет настроение участников рынка. Если график цены выше линии SenkouB, то рынок остается бычьим, если ниже, то медвежьим. Линия SenkouB так же является линией поддержки-сопротивления и ее можно использовать для торговли и на отбой, и на пробой.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Пример сигнала на пробой линии SenkouB.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Сигнал считается более сильным, если цена вышла за пределы облака. Кроме того, хорошим подтверждением сигнала на пробой линии SenkouB является пересечение линий Chinkou графика цены в направлении пробоя.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

С точки зрения практической торговли, каждого трейдера интересует, какие сигналы являются более сильными, а какие более слабыми.

а) Линия SenkouA является самой слабой линией Ишимоку с точки зрения сигналов на отбой и пробой. Из-за большого количества ложных сигналов, подаваемых этой линией, рассматривать ее как генератор сигналов на отбой и пробой вообще не имеет смысла. Линия SenkouA с точки зрения практической торговли, интересна как линия, являющаяся границей облака, которое характеризует состояние рынка как флетовое, когда цены находятся внутри его.

б) С точки зрения торговли на отбой самый слабый сигнал дает линия Tenkan, более сильным считается сигнал на отбой от линии Kijun, самые сильные сигналы на отбой дает линия SenkouB.

Очень сильным сигналом с большой потенциальной ценовой целью является отбой от линии Tenkan (при ее пробитии — от линии SenkouB) после пробоя ценой облака в сторону этого пробоя.

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

в) С точки зрения торговли на пробой линия Tenkan дает большое количество ложных сигналов и их не стоит рассматривать как сигналы к открытию позиции. Пробой линии Kijun является слабым сигналом и должен быть подтвержден свечной конфигурацией. Строго говоря, все сигналы линий Ишимоку должны быть подтверждены свечными моделями. Но это правило работает при торговле на дневных и недельных свечах. При торговле внутри дня свечные модели дают много ложных сигналов.

Сильным сигналом на пробой является пробитие ценой линии SenkouB. Вообще, поскольку индикатор Ишимоку является трендовым индикатором, а в состоянии тренда рынок находится не более 20% времени, то для торговли на пробой рекомендуется использовать только сигнал, который дает пробитие ценой линии SenkouB.

Сигналы линии Chinkou Span

Линия Chinkou дает сигнал на покупку, когда пересекает график цены снизу вверх.

Сигналы линии Chinkou Span

Линия Chinkou дает сигнал на продажу, когда пересекает график цены сверху вниз.

Сигналы линии Chinkou Span

Следует отметить, что трейдеры редко используют эти сигналы для открытия позиций. Чаще их используют как подтверждающие сигналы на пробой линии SenkouB.

Простыми словами, индикатор Ишимоку — это сама по себе готовая торговая система. Вам остается только досконально изучить ее правила, выбрать оптимальные настройки — и вперед.

 

 

 

 

 

 

EnglishRussian