Арбитраж криптовалют: разбор 3 популярных схем заработка




Арбитраж криптовалют — популярная стратегия заработка на цифровых активах. Есть тысячи криптобирж и децентрализованных площадок, где можно купить и продать криптовалюты. Курсы на всех этих площадках отличаются: иногда незначительно, иногда — довольно сильно.

А еще криптовалюты — волатильный актив, и даже на одной и той же площадке стоимость биткоина (ВТС) или любого альткоина может значительно меняться в короткий промежуток времени. Это дает возможности спекулятивного заработка. Арбитраж давно применяется трейдерами Форекс, но этот способ получения дохода работает и на криптовалютном рынке.

Разберем самые популярные стратегии.

Что такое арбитраж и как его использовать при торговле криптовалютой

Арбитражем называют цепочку операций купли/продажи одного и того же актива, где трейдеры получают доход на разнице их курса (цены).

Арбитраж и как его использовать

Выделяют две разновидности арбитража:

  1. пространственный – практически одновременное совершение сделок на разных площадках;
  2. временной – сделки проводятся в разное время на одной бирже.

Чаще всего трейдеры используют пространственный арбитраж.

Упрощенная схема:

  • трейдер регистрируется на многих биржах;
  • выбирает ту, где можно купить криптовалюту дешевле всего;
  • покупает эту криптовалюту;
  • выводит на другую площадку, где можно продать ее дороже всего.

Полученная разница за вычетом комиссий составляет его заработок.

Дело в том, что разные криптобиржи плохо взаимодействуют друг с другом, к тому же единой цены криптовалюты не существует — в отличие от обычных фиатных валют, официальный курс которых устанавливают Центробанки. Никто не знает, каков реальный справедливый курс. На каждой бирже курс определяется спросом и предложением на этот актив. Все это позволяет зарабатывать на спекулятивных операциях.

Стратегии торговли криптовалютой: три схемы арбитража криптовалют

Разберем 3 самых популярных схемы арбитража на этом рынке с их плюсами и минусами.

Стратегии торговли криптовалютой

Межбиржевой спред при межбиржевом арбитраже криптовалют

На разных торговых площадках криптовалюта торгуется по разной цене. Например, ВТС стоит на одной площадке 9000 долларов, а на другой — 9300 долларов. Для получения заработка на межбиржевом спреде нужно купить на первой бирже, перевести на другую и там продать, а разницу положить себе в карман.

Недостатки этой схемы

При всей кажущейся простоте схема имеет свои минусы, а фактическая прибыль будет значительно меньше разницы курсов, ведь на каждой централизованной площадке есть комиссии за проведение сделки и вывод денег на кошельки. Недостатки этой схемы:

Комиссии

Если вы специально заводите деньги на первую биржу для покупки биткоина, то заплатите комиссии не один раз:

  • за пополнение биржевого кошелька на бирже номер 1;
  • за покупку ВТС;
  • за вывод купленных ВТС площадку номер 2;
  • за продажу биткоинов на этой второй площадке;
  • за вывод денег с биржевого кошелька.

Все эти расходы нужно учесть при планировании сделки. Чтобы хоть что-то заработать, спред должен составлять не менее 3%, иначе комиссии “съедят” всю прибыль. Также в некоторых случаях размер комиссий можно снизить.

Читайте подробнее про вывод криптовалюты.

Недостаток ликвидности

Заработать таким образом на биткоине, эфире и других популярных активах довольно сложно, поскольку разница курсов для них, как правило, минимальна. Гораздо выгоднее и проще работать с менее известными активами, но здесь существует проблема недостаточной ликвидности. С этими альткоинами работают далеко не все биржи, а кроме того, их проблематично продавать большими объемами — на площадке просто нет достаточного количества ордеров на закупку по выгодной вам цене.

Трейдеру выгодно покупать и продавать большими объемами: так он снижает свои комиссионные издержки и увеличивает прибыль. Но монеты, имеющие значительный межбиржевой спред, просто не получится продать в большом объеме.

Учтите, что в этой нише есть определенная конкуренция, и не один трейдер отслеживает криптовалюты на предмет межбиржевого спреда. Как только на разных биржах появляется значительная разница в курсе на биткоин или любой альткоин, его тут же покупают и выставляют на продажу на той площадке, где он стоит дороже. За счет этого межбиржевой спред резко сужается.

Риск упустить время

При пространственном арбитраже операци купли/продажи нужно проводить практически одновременно, насколько возможно сокращая “окно” между двумя сделками. Чем меньше времени пройдет между приобретением актива на одной площадке и его продажей на другой, тем ниже риск ценовых колебаний, который может снизить прибыль трейдера или даже свести ее к нулю. Но в этой схеме риск упустить время очень значителен.

При переводе актива с одной на вторую биржу многое может случиться. Курс может измениться за минуту, могут начаться неполадки, которые затруднят вывод криптовалюты и ее зачисление на другую биржу. Может снизиться скорость транзакций в самой криптовалютной сети из-за ее перегруженности. Пока вы будете переводить активы, неизбежно пройдет время, а за это время многое может измениться — возможно, не в вашу пользу.

Читайте также про майнинг криптовалюты.

Использование биржевых депозитов при арбитраже биткоина и альткоинов

Вариант с биржевыми депозитами решает проблему оперативного перевода актива между двумя площадками. Ее главное отличие — в том, что нужные суммы уже лежат на биржевых кошельках. Но схема с биржевыми депозитами не работает на краткосрочный период — ее можно применять для пампа и дампа, или в долгосрочной перспективе.

Использование биржевых депозитов

При этом деньги/активы не надо переводить, ведь они уже лежат на счету. Когда появляется межбиржевой спред, просто покупаете нужную криптовалюту на одной бирже и продаете на второй, затем переводите средства между площадками, чтобы выровнять баланс.

В результате риски потери времени сведены к минимуму. Но без изменений остаются комиссии за торговую сделку и за вывод денег с площадки — их также нужно учитывать.

Недостатки этого способа

Хотя эта схема имеет больше преимуществ, у нее есть свои минусы:

  •  Нет свободы выбора биржи

При использовании схемы биржевого спреда у трейдера есть просто в выборе площадки. Он может использовать любую из тысяч бирж, если на ней есть интересующая его криптовалюта по выгодной для него цене. Во второй схеме его выбор ограничен теми площадками, куда он уже завел депозит. И неизвестно, когда там появится возможность выгодной покупки/продажи.

  • Нужны крупные депозиты на нескольких площадках

Не каждый человек имеет столько свободных средств, чтобы держать существенные депозиты сразу на многих площадках. Обычно количество бирж в этой схеме очень ограничено. Вместо того, чтобы искать лучшие биржи и лучшие торговые пары, трейдеру остается ждать нужного курса на нужной бирже. Именно поэтому такая стратегия не подходит для торговли на краткосрочных промежутках.

  • Повышение транзакционных расходов

Трейдеру приходится делать два перевода между биржами, поэтому расходы за транзакции увеличиваются вдвое.

Внутрибиржевой треугольник

Реже можно получить доход на арбитраже на одной бирже — когда курсы нескольких активов расходятся. Это называются внутрибержевая или треугольная схема.

Внутрибиржевой треугольник

Приблизительно это выглядит так:

  • Вы покупаете за рубли биткоин,
  • Затем покупаете за биткоины какой-то альткоин (например, эфир).
  • И тут же продаете его за рубли.

Если все грамотно рассчитать, на выходе у вас останется больше исходной валюты или криптовалюты, чем было вначале. Например, вы купили биткоин за 700 000 рублей, а после продажи эфира у вас на балансе 730 000 рублей. Без учета биржевых комиссий ваш заработок составит 30 000 рублей.

В приведенном примере три актива — рубли, биткоин и эфир. Именно поэтому схему называют треугольной. На практике активов может быть больше — четыре, пять, шесть.

Недостатки

Главный недостаток треугольного арбитража — риск, что пока вы будете искать цепочку криптовалют, их курсы могут измениться. Чтоб свести его к нулю, используют специальные сервисы и программы для арбитража криптовалют, в том числе торговых роботов.

Не исключены задержки для подобных ордеров на некоторых площадках, что плохо влияет на прибыльность.

Заключение

В статье мы разобрали 3 наиболее популярные схемы арбитража, хотя на самом деле их больше. Все эти схемы пришли с валютного рынка Форекс. Но в отличие от Форекса криптовалюты представляют собой очень волатильный актив, и их количество превышает количество фиатных денег. Благодаря этому арбитраж криптовалют для трейдеров имеет больше перспектив и может принести потенциально большую прибыль.

Читайте также про особенности инвестиций в криптовалюту в 2020 году.


Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить отзыв

      Графики онлайн
      Adblock
      detector