Инструмент трейдера – индикатор товарного канала CCI

Главная цель трейдера – получение прибыли. Для этого разрабатываются целые стратегии работы на финансовых рынках. Основная сложность для новичка – подобрать такой метод технического анализа, который поможет понять, в каком состоянии находится рынок, когда лучше войти в рынок, в какой момент стоит из него выйти. Помимо ответов на эти вопросы, индикатор должен несложно настраиваться, прикрепляться к графику любого финансового инструмента и легко читаться. Во многих торговых системах используется индикатор CCI. Разберем, в чем его преимущества и как его использовать.

Что такое CCI индикатор

Индикатор товарного канала CCI – это, прежде всего, инструмент, который облегчает анализ технических параметров рынка. Дональд Ламберт, один из самых известных биржевых трейдеров, разработал этот индекс в 80-х годах прошлого века, основываясь на мониторинге непостоянства рынка сырья.

Ценовое движение имеет циклический характер, что и доказывает индикатор товарного канала. Колебания цен не хаотичны – они подчиняются техническим и базовым закономерностям. CCI измеряет смещение цены выше или ниже среднестатистического показателя.

Индекс товарного сигнала помогает выбрать лучший момент для проведения операции, но для более точного технического анализа рекомендуется применять CCI параллельно с другими методами и другими индикаторами.

Описание индикатора Commodity Channel Index

Commodity Channel Index представляет собой осциллятор, который выражает скорость и величину колебаний цен относительно скользящей средней.

В основном линия колеблется в промежутке между отметками +100 и -100. В момент, когда она покидает этот диапазон, появляется базовый сигнал индикатора о том, что цена актива поднялась до максимальной или опустилась до минимальной.

В настройках для расчета индикатора используются сведения о 14 последних барах. Если период уменьшить, индикатор будет активнее отзываться на изменения цены, но увеличится количество ложных сигналов. Если увеличить период, качество сигналов вырастет, хотя снизится реакция CCI.

С помощью CCI трейдер анализирует ценовое поведение рынка и определяет:

• точки открытия позиций;
• тенденции рынка;
• дивергенцию.

Алгоритм вычислений индикатора CCI

Алгоритм вычислений индикатора CCI разработан, чтобы при смещении графика от среднего показателя демонстрировать возможность перемены направления движения или начало коррекции. Кривая отражает характеристики цикла рынка в текущем моменте.

Вычисления проводятся в несколько этапов:

1. Сначала определяется «типичная цена». Это сумма минимума, максимума и цены закрытия, которая делится на 3. То есть берется среднее арифметическое от High, Low и Close. При положительной динамике движения рынка «типичная цена» выше, чем в предыдущих расчетах. Если она становится ниже, это показывает отрицательную динамику. В этом случае индикатор вместе с рынком идет вниз.
2. Вторым действием рассчитывается простая скользящая средняя (Simple Moving Average) от цены, рассчитанной в первом пункте. Тенденции приобретают более четкую форму, так как исключаются случайные колебания.
3. На третьем этапе определяется степень отклонения от ожидаемого – дисперсия. То есть, меру разброса вокруг среднего арифметического. С ее помощью определяется, перекуплен или перепродан торговый инструмент.
4. Последний этап – масштабирование. Полученный результат умножают на 0,015. Это константа, которую ввел Ламберт, чтобы значения CCI попадали в диапазон от +100 до -100 в 70-80 процентах. При этом отсекаются промежутки, когда минимумы и максимумы не обновляются, рынок находится во флэте – нет общего тренда.

Для расчета CCI рекомендуется брать треть полного цикла. Например, если полный цикл составляет 45 дней, необходимо проводить тест значений 15 периодов. На длительных таймфреймах (свыше H4) устанавливают от 20 периодов, для более долговременных сделках – не меньше 60.

При интрадей трейдинге (внутридневной торговле) валютными парами рекомендуется сохранять стандарт – 14 периодов. В этом случае нужно уметь однозначно выявить присутствие тенденции и ее вектор. Для подтверждения прогнозов используются другие инструменты, например, скользящие средние.

Сигналы индикатора перекупленности

Сигналы индикатора CCI интерпретируются так же, как и сигналы других технических осцилляторов. Колебания внутри диапазона от -100 до +100 можно считать случайными и не сосредотачивать на них внимание. Но когда график выходит за границы этого интервала, можно начинать искать точки входа для начала торговли.

Два основных вида сигналов:

1. На продажу(SELL) – когда кривая проходит «+100» сверху вниз. Рынок (или отдельный торговый инструмент) выходит из зоны перекупленности.
2. На покупку (BUY) – в момент, когда график индикатора пересекает снизу вверх отметку «-100». Рынок выходит из зоны перепроданности.

Для крайних значений CCI нет жестких лимитов. Для определения степени перепроданности и перекупленности индикатор настраивают для каждого торгового инструмента. При этом обращают внимание на волатильность (скорость изменения) цены. Для некоторых инструментов подойдут уровни +/-200, для более волатильных понадобятся уровни +/-250.

Индикатор CCI служит инструментом для выбора точки входа в рынок. Для сделок на валютных парах со средними сроками или на фьючерсах можно руководствоваться сигналами индикатора на открытие ордеров. Зависание позиций около нулевой отметки или у крайних показателей, будет сигналом на закрытие части сделок, чтобы уменьшить угрозу потерь.

Можно пропустить покупку или продажу, когда индекс находится около +200 или -200 соответственно. А новый ордер открывать при уверенном стремлении индекса вверх или вниз, учитывая направление тренда.

Серьезный сигнал – расхождение между графиком цены и индикатором. Это явление называется дивергенция, когда график цены доходит до нового максимума, а индикатор не поднимается выше предыдущих наивысших значений. Если цена поднимается, а индекс падает, то можно ожидать скорого падения цены. И наоборот: если наблюдается падение цены, а индекс растет, цена в скором времени увеличится.

Нужно учитывать, что при продолжительном тренде дивергенция может давать ложные сигналы на разворот. В этом случае нужно искать другие подтверждения прогнозов — например, пробои или сопротивления.

Читайте также про волны Вульфа.

Преимущества и недостатки индикатора CCI

Индикатор CCI позволяет получить важную информацию о ценовом движении рынка. Им пользуются трейдеры во многих стратегиях.

Недостаток индикатора CCI в том, что при интенсивном тренде он быстро меняет зоны перекупленности и перепроданности. Посчитав это сигналом разворота рынка, можно совершить ошибку – выйти из сделки и не получить прогнозируемой прибыли.

Вместе с тем, по сигналам CCI можно достаточно точно определять точки для входа в рынок — особенно если принимать во внимание и другие индикаторы.

Нужно учитывать, что индикатор CCI – осциллятор, и предназначен в основном для отсекания ложных сигналов других инструментов.

Заключение

Опытные трейдеры считают индикатор торгового канала простым и надежным инструментом. Интерпретируя сигналы CCI, можно определить сильные движения и точки разворота. Значения уровней и период индикатора подбирается с учетом амплитуды колебаний актива. При разработке торговой стратегии не стоит забывать и об общих правилах мани менеджмента.